Formation Bâle III : introduction aux réglementations

APPRÉHENDER LA REGLEMENTATION BANCAIRE
Les typologies de risques : le risque en finance
Les risques de crédits et de marchés : opérationnels et systémiques
Le rôle du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Basel Committee on Banking Supervision)
Le panorama réglementaire : l’agrément, la réglementation et le contrôle
Les différents organes et les principales évolutions réglementaires
Le calendrier global
Exercices : classer les différents types de situation de risques dans les quatre catégories bâloises

COMPRENDRE LES ORIGINES ET LES OBJECTIFS DE BALE III
Les accords de Bâle I et le ratio Cooke
L’évolution réglementaire de Bâle I vers Bâle II
Les accords Bâle II et le ratio Mc Donough
Les principaux piliers Bâle II
Les enjeux et limites de la réforme Bâle II
Les conséquences de la crise financière de 2008
Des accords Bâle II aux accords Bâle III
La qualité des fonds propres et les coussins de fonds propres
La finalisation des accords Bâle III en 2017
La transposition des accords de Bâle en Europe
La vision d’ensemble des réformes : les révisions des approches standards
Les exigences de la “finalisation Bâle III” : les modèles internes et “output floor”, G-SIB
Etudes de cas : échanger et réfléchir autour du dispositif Bâle III et comprendre la différence entre les fonds propres T1 et T2

CALCULER LES RISQUES DE CREDITS ET DE LIQUIDITES : APPROCHE BALE III
Les notions de défaut et de pertes économiques
Les fonds propres et la pondération des actifs risqués
Les différentes approches de mesure du risque de crédit.
L’approche standard et l’approche Notation Interne (IRB)
Les principales formules de calcul des accords Bâle III
Le calcul de l’exposition au risque de crédit
Le risque de contrepartie et SA – CCR
Les atténuateurs de risque de crédit et la pro-cyclicité
Les ratios de levier
Les nouveaux ratios de fonds propres à prévoir : G-SIB, TLAC, MREL
Les mesures visant à améliorer la liquidité : Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio
Exercices : utiliser des grilles de pondération du risque de crédit, calculer RWA et les exigences en fonds propres., calculer les ratios de levier et les ratios de liquidité

APPREHENDER LES RISQUES DE MARCHE
Les activités bancaires et le portefeuille de négociation
La notion de risques de marché
Le transfert de risque et couverture
Les instruments financiers : juste valeur et PnL
Les facteurs de risque de marché
L’organisation du Risk Management
Exercices : transférer des risques de marché par des transactions externes ou intra-groupe et faire un schéma des indicateurs de risques de marché

CALCULER LES RISQUES DE MARCHE DANS BALE III
Le dispositif actuel et la réforme FRTB
Le dispositif et les mesures standards
La notion de Value-at-Risk (VaR)
La différence entre la VaR et l’Expected Shortfall
Les horizons de calculs et les paniers de liquidité
Les non-modellable risk factors (NMRF)
Les risques de marché et les produits dérivés
L’Incremental Risk Charge (IRC)
La pénalisation des titrisations
Le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA risk) : l’approche actuelle et FRTB
Exercices : calculer des risques en méthode standard sur un produit linéaire

APPREHENDER LE RISQUE OPERATIONNEL
La notion de risque opérationnel
La relation entre le risque opérationnel et les autres risques
Les approches de mesures du risque opérationnel et la suppression de l’approche avancée
Exercices : approche standard (SMA) et stress test “transversal” de simulation de crise

COMPRENDRE LES EXIGENCES DES PILIERS 2 et 3 DES ACCORDS DE BAIL
Le Pilier I et ses risques non traités
Le Pilier II : les stress-tests et leur utilisation, les programmes ICAAP et ILAAP
Le Pilier III : le panorama des exigences de communication et de reporting prudentiel
Les reportings de la structure des fonds propres et liquidité, de la rémunération
Echanges : lire un rapport Bâle III sur les fonds propres